↔

Пробел меняет ноги пары местами.

7.612 SAND

WLD = 0.541 USDT

SAND = 0.071 USDT

CSV JSON MD

WLD / SAND отношение и спред

1 WLD = 7.612 SAND. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.479, корреляция ног 0.60.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.20. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю WLD · Держателю SAND

Дороже относительно SAND, чем сейчас, WLD была лишь 4 % времени за 1.0 года. Держателю WLD это повод присмотреться к ротации в SAND.

Hedge ratio β 0.479

Z-score спреда 1.20

Перцентиль за 1.0 г 96

Корреляция 0.60

Полураспад 36.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение7.61249

Изменение за 1д-37.56%

Изменение за 7д-25.24%

Изменение за 30д-18.83%

Максимум периода13.2837

Минимум периода2.74464

Hedge ratio β0.479

Z-score спреда1.20

Корреляция0.60

Полураспад36 дн.

по 369 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.60 при hedge ratio 0.48. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.20 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 36 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 46% пути от минимума к максимуму последних 369 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SAND в одном WLD?

1 WLD стоит 7.61249 SAND по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/SAND?

За последние 369 дневным свечам отношение держалось между 2.74464 (23.01.2026) и 13.2837 (17.06.2026).

Коррелируют ли WLD и SAND?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и SAND равна 0.60 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/SAND?

Z-score равен 1.20 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/SAND для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.60, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 36 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.