↔

Пробел меняет ноги пары местами.

81.38 REZ

WLD = 0.39 USDT

REZ = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

WLD / REZ отношение и спред

1 WLD = 81.38 REZ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.647, корреляция ног 0.42.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.20. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.647

Z-score спреда -1.20

Корреляция 0.42

Полураспад 27.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение81.3779

Изменение за 1д-14.91%

Изменение за 7д-39.27%

Изменение за 30д-33.83%

Максимум периода208.2

Минимум периода38.7535

Hedge ratio β0.647

Z-score спреда-1.20

Корреляция0.42

Полураспад28 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.42 при hedge ratio 0.65. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.20 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 28 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 25% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько REZ в одном WLD?

1 WLD стоит 81.3779 REZ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/REZ?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 38.7535 (09.05.2026) и 208.2 (19.06.2026).

Коррелируют ли WLD и REZ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и REZ равна 0.42 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/REZ?

Z-score равен -1.20 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/REZ для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.42, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 28 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.