↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.270909 RAY

WLD = 0.3955 USDT

RAY = 1.4599 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

WLD / RAY отношение и спред

1 WLD = 0.270909 RAY. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.817, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.31. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.817

Z-score спреда -2.31

Корреляция 0.53

Полураспад 34.7 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 35 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.270909

Изменение за 1д14.61%

Изменение за 7д-8.01%

Изменение за 30д-51.07%

Максимум периода1.12953

Минимум периода0.236374

Hedge ratio β0.817

Z-score спреда-2.31

Корреляция0.53

Полураспад35 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 0.82. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.31 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна WLD дёшев относительно RAY.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 35 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 4% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RAY в одном WLD?

1 WLD стоит 0.270909 RAY по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/RAY?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.236374 (12.09.2026) и 1.12953 (17.06.2026).

Коррелируют ли WLD и RAY?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и RAY равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/RAY?

Z-score равен -2.31 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/RAY для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 35 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.