↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.21 PROVE

WLD = 0.439 USDT

PROVE = 0.199 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

WLD / PROVE отношение и спред

1 WLD = 2.21 PROVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.662, корреляция ног 0.48.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.47. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.662

Z-score спреда -0.47

Корреляция 0.48

Полураспад 22.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.20997

Изменение за 1д8.19%

Изменение за 7д-1.17%

Изменение за 30д-2.23%

Максимум периода3.41313

Минимум периода0.72378

Hedge ratio β0.662

Z-score спреда-0.47

Корреляция0.48

Полураспад22 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.48 при hedge ratio 0.66. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.47 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 55% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PROVE в одном WLD?

1 WLD стоит 2.20997 PROVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/PROVE?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.72378 (21.05.2026) и 3.41313 (17.06.2026).

Коррелируют ли WLD и PROVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и PROVE равна 0.48 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/PROVE?

Z-score равен -0.47 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/PROVE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.48, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 22 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.