↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.4046927 LSK

WLD = 0.3898 USDT

LSK = 0.9632 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

WLD / LSK отношение и спред

1 WLD = 0.4046927 LSK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.658, корреляция ног 0.19.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -6.17. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.658

Z-score спреда -6.17

Корреляция 0.19

Полураспад 86.8 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 87 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.404693

Изменение за 1д-63.93%

Изменение за 7д-90.05%

Изменение за 30д-90.81%

Максимум периода7.53021

Минимум периода0.404693

Hedge ratio β0.658

Z-score спреда-6.17

Корреляция0.19

Полураспад87 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.19. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -6.17 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна WLD дёшев относительно LSK.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 87 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LSK в одном WLD?

1 WLD стоит 0.404693 LSK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/LSK?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.404693 (13.09.2026) и 7.53021 (17.06.2026).

Коррелируют ли WLD и LSK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и LSK равна 0.19 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/LSK?

Z-score равен -6.17 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/LSK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.19, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.