↔

Пробел меняет ноги пары местами.

48.29 GLMR

WLD = 0.6 USDT

GLMR = 0.01 USDT

CSV JSON MD

WLD / GLMR отношение и спред

1 WLD = 48.29 GLMR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.449, корреляция ног 0.34.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.32. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю WLD · Держателю GLMR

Hedge ratio β 0.449

Z-score спреда 1.32

Перцентиль за 1.0 г 94

Корреляция 0.34

Полураспад 31.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение48.2878

Изменение за 1д-9.61%

Изменение за 7д-32.81%

Изменение за 30д-21.22%

Максимум периода74.5258

Минимум периода11.8482

Hedge ratio β0.449

Z-score спреда1.32

Корреляция0.34

Полураспад31 дн.

по 370 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.34. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.32 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 31 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 58% пути от минимума к максимуму последних 370 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько GLMR в одном WLD?

1 WLD стоит 48.2878 GLMR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/GLMR?

За последние 370 дневным свечам отношение держалось между 11.8482 (23.04.2026) и 74.5258 (17.06.2026).

Коррелируют ли WLD и GLMR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и GLMR равна 0.34 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/GLMR?

Z-score равен 1.32 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/GLMR для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.34, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.