↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.535 FF

WLD = 0.374 USDT

FF = 0.148 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

WLD / FF отношение и спред

1 WLD = 2.535 FF. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.026, корреляция ног 0.30.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.80. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.026

Z-score спреда -1.80

Корреляция 0.30

Полураспад 17.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.53488

Изменение за 1д-3.36%

Изменение за 7д-23.55%

Изменение за 30д-54.53%

Максимум периода9.2289

Минимум периода1.61726

Hedge ratio β1.026

Z-score спреда-1.80

Корреляция0.30

Полураспад17 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.30. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.80 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 12% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько FF в одном WLD?

1 WLD стоит 2.53488 FF по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/FF?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 1.61726 (10.04.2026) и 9.2289 (17.06.2026).

Коррелируют ли WLD и FF?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и FF равна 0.30 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/FF?

Z-score равен -1.80 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/FF для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.30, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.