↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0066296 DASH

WLD = 0.3576 USDT

DASH = 53.94 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

WLD / DASH отношение и спред

1 WLD = 0.0066296 DASH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.498, корреляция ног 0.25.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.34. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.498

Z-score спреда -1.34

Корреляция 0.25

Полураспад 21.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00662959

Изменение за 1д-7.39%

Изменение за 7д-4.70%

Изменение за 30д-45.01%

Максимум периода0.0581708

Минимум периода0.00452574

Hedge ratio β0.498

Z-score спреда-1.34

Корреляция0.25

Полураспад21 дн.

по 353 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.25. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.34 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 21 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 4% пути от минимума к максимуму последних 353 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько DASH в одном WLD?

1 WLD стоит 0.00662959 DASH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/DASH?

За последние 353 дневным свечам отношение держалось между 0.00452574 (06.05.2026) и 0.0581708 (29.09.2025).

Коррелируют ли WLD и DASH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и DASH равна 0.25 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/DASH?

Z-score равен -1.34 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/DASH для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.25, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.