↔

Пробел меняет ноги пары местами.

16.83 COTI

WLD = 0.39 USDT

COTI = 0.02 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

WLD / COTI отношение и спред

1 WLD = 16.83 COTI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.622, корреляция ног 0.35.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.01. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.622

Z-score спреда -2.01

Корреляция 0.35

Полураспад 24.8 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 25 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение16.8324

Изменение за 1д-21.39%

Изменение за 7д-25.82%

Изменение за 30д-54.00%

Максимум периода69.8454

Минимум периода12.8756

Hedge ratio β0.622

Z-score спреда-2.01

Корреляция0.35

Полураспад25 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.35. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -2.01 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна WLD дёшев относительно COTI.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 25 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 7% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько COTI в одном WLD?

1 WLD стоит 16.8324 COTI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/COTI?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 12.8756 (09.11.2025) и 69.8454 (17.06.2026).

Коррелируют ли WLD и COTI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и COTI равна 0.35 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/COTI?

Z-score равен -2.01 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/COTI для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.35, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.