↔

Пробел меняет ноги пары местами.

14.28 BANK

WLD = 0.42 USDT

BANK = 0.03 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

WLD / BANK отношение и спред

1 WLD = 14.28 BANK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.072, корреляция ног 0.04.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.95. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.072

Z-score спреда 0.95

Корреляция 0.04

Полураспад 22.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение14.278

Изменение за 1д6.66%

Изменение за 7д-0.19%

Изменение за 30д39.86%

Максимум периода18.4263

Минимум периода0.60084

Hedge ratio β0.072

Z-score спреда0.95

Корреляция0.04

Полураспад22 дн.

по 311 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.04. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.95 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 77% пути от минимума к максимуму последних 311 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BANK в одном WLD?

1 WLD стоит 14.278 BANK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/BANK?

За последние 311 дневным свечам отношение держалось между 0.60084 (27.07.2026) и 18.4263 (05.06.2026).

Коррелируют ли WLD и BANK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и BANK равна 0.04 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/BANK?

Z-score равен 0.95 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/BANK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.04, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.