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A barra de espaço inverte as pernas do par.

14.23 BANK

WLD = 0.42 USDT

BANK = 0.03 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

WLD / BANK razão e spread

1 WLD = 14.23 BANK. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.072 e a correlação entre as pernas é 0.04.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 0.95 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 0.072

Z-Score do spread 0.95

Correlação 0.04

Meia-vida 22.3 1d

O spread está dentro de ±2σ — o par está perto da própria norma.

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Números principais

Razão atual14.2331

Variação 1d6.32%

Variação 7d-0.51%

Variação 30d39.42%

Máxima do período18.4263

Mínima do período0.60084

Hedge ratio β0.072

Z-Score do spread0.95

Correlação0.04

Meia-vida22 d

em 311 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.04. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está a 0.95 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 22 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está no meio da faixa — a 76% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 311 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos BANK vale 1 WLD?

1 WLD vale 14.2331 BANK pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de WLD/BANK?

Nos últimos 311 candles diários a razão oscilou entre 0.60084 (27.07.2026) e 18.4263 (05.06.2026).

WLD e BANK são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre WLD e BANK é 0.04, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de WLD/BANK agora?

O Z-Score é 0.95 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

WLD/BANK serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.04, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.