↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.841 ARB

WLD = 0.395 USDT

ARB = 0.139 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

WLD / ARB отношение и спред

1 WLD = 2.841 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.653, корреляция ног 0.58.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.27. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.653

Z-score спреда -1.27

Корреляция 0.58

Полураспад 29.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.84089

Изменение за 1д0.95%

Изменение за 7д38.13%

Изменение за 30д-37.91%

Максимум периода8.04116

Минимум периода1.85084

Hedge ratio β0.653

Z-score спреда-1.27

Корреляция0.58

Полураспад29 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.58 при hedge ratio 0.65. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.27 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 16% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном WLD?

1 WLD стоит 2.84089 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/ARB?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 1.85084 (09.05.2026) и 8.04116 (17.06.2026).

Коррелируют ли WLD и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и ARB равна 0.58 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/ARB?

Z-score равен -1.27 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.58, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 29 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.