↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.6104106 APT

WLD = 0.4163 USDT

APT = 0.682 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

WLD / APT отношение и спред

1 WLD = 0.6104106 APT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.503, корреляция ног 0.62.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.00. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.503

Z-score спреда 0.00

Корреляция 0.62

Полураспад 28.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.610411

Изменение за 1д-8.31%

Изменение за 7д-6.42%

Изменение за 30д-6.76%

Максимум периода1.03865

Минимум периода0.233257

Hedge ratio β0.503

Z-score спреда0.00

Корреляция0.62

Полураспад29 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.62 при hedge ratio 0.50. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.00 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 47% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько APT в одном WLD?

1 WLD стоит 0.610411 APT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/APT?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.233257 (20.11.2025) и 1.03865 (17.06.2026).

Коррелируют ли WLD и APT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и APT равна 0.62 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/APT?

Z-score равен 0.00 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/APT для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.62, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 29 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.