↔

Пробел меняет ноги пары местами.

751.57 AMP

WLD = 0.53 USDT

AMP = 0 USDT

CSV JSON MD

WLD / AMP отношение и спред

1 WLD = 751.57 AMP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.851, корреляция ног 0.40.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.19. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю WLD · Держателю AMP

Hedge ratio β 0.851

Z-score спреда 0.19

Перцентиль за 3.2 г 65

Корреляция 0.40

Полураспад 87.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение751.571

Изменение за 1д-23.43%

Изменение за 7д-19.10%

Изменение за 30д-9.00%

Максимум периода2187.07

Минимум периода172.832

Hedge ratio β0.851

Z-score спреда0.19

Корреляция0.40

Полураспад88 дн.

по 1162 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.40 при hedge ratio 0.85. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.19 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 88 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 29% пути от минимума к максимуму последних 1162 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AMP в одном WLD?

1 WLD стоит 751.571 AMP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/AMP?

За последние 1162 дневным свечам отношение держалось между 172.832 (22.04.2025) и 2187.07 (10.03.2024).

Коррелируют ли WLD и AMP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и AMP равна 0.40 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/AMP?

Z-score равен 0.19 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/AMP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.40, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 88 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.