↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.693 ALGO

WLD = 0.483 USDT

ALGO = 0.131 USDT

CSV JSON MD

WLD / ALGO отношение и спред

1 WLD = 3.693 ALGO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.094, корреляция ног 0.54.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.59. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю WLD · Держателю ALGO

Hedge ratio β 1.094

Z-score спреда 0.59

Перцентиль за 1.0 г 74

Корреляция 0.54

Полураспад 29.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение3.6929

Изменение за 1д-16.68%

Изменение за 7д-7.76%

Изменение за 30д-14.85%

Максимум периода7.19303

Минимум периода1.99542

Hedge ratio β1.094

Z-score спреда0.59

Корреляция0.54

Полураспад29 дн.

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.54 при hedge ratio 1.09. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.59 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 33% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ALGO в одном WLD?

1 WLD стоит 3.6929 ALGO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/ALGO?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 1.99542 (07.05.2026) и 7.19303 (17.06.2026).

Коррелируют ли WLD и ALGO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и ALGO равна 0.54 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/ALGO?

Z-score равен 0.59 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/ALGO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.54, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 29 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.