↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0031508 AAVE

WLD = 0.3694 USDT

AAVE = 117.24 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

WLD / AAVE отношение и спред

1 WLD = 0.0031508 AAVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.855, корреляция ног 0.57.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.02. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.855

Z-score спреда -1.02

Корреляция 0.57

Полураспад 28.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0031508

Изменение за 1д4.75%

Изменение за 7д-10.51%

Изменение за 30д-23.70%

Максимум периода0.00926914

Минимум периода0.00250172

Hedge ratio β0.855

Z-score спреда-1.02

Корреляция0.57

Полураспад28 дн.

по 353 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.57 при hedge ratio 0.86. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.02 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 28 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 10% пути от минимума к максимуму последних 353 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AAVE в одном WLD?

1 WLD стоит 0.0031508 AAVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/AAVE?

За последние 353 дневным свечам отношение держалось между 0.00250172 (18.04.2026) и 0.00926914 (17.06.2026).

Коррелируют ли WLD и AAVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и AAVE равна 0.57 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/AAVE?

Z-score равен -1.02 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/AAVE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.57, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 28 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.