WAL / WLD отношение и спред

1 WAL = 0.1060051 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.087, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.45. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю WAL · Держателю WLD

Hedge ratio β 1.087

Z-score спреда -0.45

Перцентиль за 1.0 г 25

Корреляция 0.47

Полураспад 164.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.106005

Изменение за 1д50.83%

Изменение за 7д55.89%

Изменение за 30д46.90%

Максимум периода0.395321

Минимум периода0.0495228

Hedge ratio β1.087

Z-score спреда-0.45

Корреляция0.47

Полураспад165 дн.

по 370 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 1.09. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.45 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 165 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 16% пути от минимума к максимуму последних 370 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном WAL?

1 WAL стоит 0.106005 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WAL/WLD?

За последние 370 дневным свечам отношение держалось между 0.0495228 (17.06.2026) и 0.395321 (16.04.2026).

Коррелируют ли WAL и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WAL и WLD равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WAL/WLD?

Z-score равен -0.45 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WAL/WLD для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 165 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.