VTHO / PHA отношение и спред

1 VTHO = 0.0093936 PHA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.038, корреляция ног 0.42.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.30. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю VTHO · Держателю PHA

Hedge ratio β 1.038

Z-score спреда -0.30

Корреляция 0.42

Полураспад 17.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00939358

Изменение за 1д-36.54%

Изменение за 7д-56.68%

Изменение за 30д-39.76%

Максимум периода0.0398316

Минимум периода0.008176

Hedge ratio β1.038

Z-score спреда-0.30

Корреляция0.42

Полураспад17 дн.

по 362 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.42 при hedge ratio 1.04. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.30 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 4% пути от минимума к максимуму последних 362 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PHA в одном VTHO?

1 VTHO стоит 0.00939358 PHA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/PHA?

За последние 362 дневным свечам отношение держалось между 0.008176 (26.05.2026) и 0.0398316 (13.09.2026).

Коррелируют ли VTHO и PHA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и PHA равна 0.42 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/PHA?

Z-score равен -0.30 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/PHA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.42, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 17 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.