↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.5172948 XPL

PHA = 0.0501 USDT

XPL = 0.09685 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

PHA / XPL отношение и спред

1 PHA = 0.5172948 XPL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.533, корреляция ног 0.45.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 5.16. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.533

Z-score спреда 5.16

Корреляция 0.45

Полураспад 11.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 12 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.517295

Изменение за 1д24.59%

Изменение за 7д60.08%

Изменение за 30д127.33%

Максимум периода0.671321

Минимум периода0.0616942

Hedge ratio β0.533

Z-score спреда5.16

Корреляция0.45

Полураспад12 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.45 при hedge ratio 0.53. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 5.16 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна PHA дорог относительно XPL.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 75% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XPL в одном PHA?

1 PHA стоит 0.517295 XPL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PHA/XPL?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 0.0616942 (29.09.2025) и 0.671321 (26.05.2026).

Коррелируют ли PHA и XPL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PHA и XPL равна 0.45 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PHA/XPL?

Z-score равен 5.16 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PHA/XPL для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.45, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 12 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.