↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2366556 XLM

PHA = 0.0501 USDT

XLM = 0.2117 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

PHA / XLM отношение и спред

1 PHA = 0.2366556 XLM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.139, корреляция ног 0.35.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.02. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.139

Z-score спреда 4.02

Корреляция 0.35

Полураспад 13.9 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 14 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.236656

Изменение за 1д24.21%

Изменение за 7д67.23%

Изменение за 30д86.83%

Максимум периода0.412814

Минимум периода0.114302

Hedge ratio β1.139

Z-score спреда4.02

Корреляция0.35

Полураспад14 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.35. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 4.02 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна PHA дорог относительно XLM.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 41% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XLM в одном PHA?

1 PHA стоит 0.236656 XLM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PHA/XLM?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 0.114302 (02.08.2026) и 0.412814 (26.05.2026).

Коррелируют ли PHA и XLM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PHA и XLM равна 0.35 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PHA/XLM?

Z-score равен 4.02 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PHA/XLM для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.35, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.