↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0055679 UNI

PHA = 0.0501 USDT

UNI = 8.998 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

PHA / UNI отношение и спред

1 PHA = 0.0055679 UNI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.604, корреляция ног 0.43.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.50. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.604

Z-score спреда 1.50

Корреляция 0.43

Полураспад 25.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0055679

Изменение за 1д29.17%

Изменение за 7д33.92%

Изменение за 30д2.22%

Максимум периода0.0184475

Минимум периода0.00355813

Hedge ratio β0.604

Z-score спреда1.50

Корреляция0.43

Полураспад25 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.43 при hedge ratio 0.60. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.50 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 25 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 13% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько UNI в одном PHA?

1 PHA стоит 0.0055679 UNI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PHA/UNI?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 0.00355813 (05.09.2026) и 0.0184475 (26.05.2026).

Коррелируют ли PHA и UNI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PHA и UNI равна 0.43 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PHA/UNI?

Z-score равен 1.50 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PHA/UNI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.43, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 25 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.