↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.87E-5 XAUT

PHA = 0.0799 USDT

XAUT = 4281.29 USDT

CSV JSON MD

PHA / XAUT отношение и спред

1 PHA = 1.87E-5 XAUT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 2.129, корреляция ног 0.27.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.00. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PHA · Держателю XAUT

Hedge ratio β 2.129

Z-score спреда 3.00

Корреляция 0.27

Полураспад 38.4 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 38 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000018662599356736

Изменение за 1д67.31%

Изменение за 7д157.60%

Изменение за 30д232.70%

Максимум периода0.000018662599356736

Минимум периода0.000004931472068826

Hedge ratio β2.129

Z-score спреда3.00

Корреляция0.27

Полураспад38 дн.

по 184 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.27. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 3.00 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна PHA дорог относительно XAUT.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 38 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 184 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XAUT в одном PHA?

1 PHA стоит 0.000018662599356736 XAUT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PHA/XAUT?

За последние 184 дневным свечам отношение держалось между 0.000004931472068826 (31.07.2026) и 0.000018662599356736 (25.09.2026).

Коррелируют ли PHA и XAUT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PHA и XAUT равна 0.27 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PHA/XAUT?

Z-score равен 3.00 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PHA/XAUT для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.27, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.