VTHO / MOVR отношение и спред

1 VTHO = 0.0002232 MOVR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.512, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.14. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю VTHO · Держателю MOVR

Hedge ratio β 0.512

Z-score спреда -0.14

Перцентиль за 4.9 г 55

Корреляция 0.41

Полураспад 58.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000223226

Изменение за 1д-25.26%

Изменение за 7д-72.97%

Изменение за 30д-54.67%

Максимум периода0.00142017

Минимум периода0.000022222222222222

Hedge ratio β0.512

Z-score спреда-0.14

Корреляция0.41

Полураспад59 дн.

по 1790 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.41 при hedge ratio 0.51. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.14 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 59 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 14% пути от минимума к максимуму последних 1790 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MOVR в одном VTHO?

1 VTHO стоит 0.000223226 MOVR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/MOVR?

За последние 1790 дневным свечам отношение держалось между 0.000022222222222222 (08.11.2021) и 0.00142017 (13.09.2026).

Коррелируют ли VTHO и MOVR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и MOVR равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/MOVR?

Z-score равен -0.14 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/MOVR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.41, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 59 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.