↔

Пробел меняет ноги пары местами.

8.67 XLM

MOVR = 1.956 USDT

XLM = 0.226 USDT

CSV JSON MD

MOVR / XLM отношение и спред

1 MOVR = 8.67 XLM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.571, корреляция ног 0.32.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.87. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю MOVR · Держателю XLM

Hedge ratio β 1.571

Z-score спреда -0.87

Перцентиль за 1.0 г 13

Корреляция 0.32

Полураспад 32.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение8.67021

Изменение за 1д109.86%

Изменение за 7д98.10%

Изменение за 30д85.45%

Максимум периода24.8081

Минимум периода3.60218

Hedge ratio β1.571

Z-score спреда-0.87

Корреляция0.32

Полураспад32 дн.

по 367 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.32. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.87 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 32 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 24% пути от минимума к максимуму последних 367 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XLM в одном MOVR?

1 MOVR стоит 8.67021 XLM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит MOVR/XLM?

За последние 367 дневным свечам отношение держалось между 3.60218 (23.08.2026) и 24.8081 (17.04.2026).

Коррелируют ли MOVR и XLM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей MOVR и XLM равна 0.32 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда MOVR/XLM?

Z-score равен -0.87 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли MOVR/XLM для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.32, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.