↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.956 U

MOVR = 1.956 USDT

U = 1 USDT

CSV JSON MD

MOVR / U отношение и спред

1 MOVR = 1.956 U. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 84.439, корреляция ног -0.07.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.09. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю MOVR · Держателю U

Hedge ratio β 84.439

Z-score спреда -0.09

Корреляция -0.07

Полураспад 19.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.95639

Изменение за 1д102.13%

Изменение за 7д106.31%

Изменение за 30д132.33%

Максимум периода4.39644

Минимум периода0.728073

Hedge ratio β84.439

Z-score спреда-0.09

Корреляция-0.07

Полураспад19 дн.

по 261 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего -0.07. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.09 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 19 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 33% пути от минимума к максимуму последних 261 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько U в одном MOVR?

1 MOVR стоит 1.95639 U по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит MOVR/U?

За последние 261 дневным свечам отношение держалось между 0.728073 (23.08.2026) и 4.39644 (17.04.2026).

Коррелируют ли MOVR и U?

Корреляция дневных логарифмических доходностей MOVR и U равна -0.07 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда MOVR/U?

Z-score равен -0.09 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли MOVR/U для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего -0.07, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.