↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1127608 NEAR

TIA = 0.5134 USDT

NEAR = 4.553 USDT

CSV JSON MD

TIA / NEAR отношение и спред

1 TIA = 0.1127608 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.544, корреляция ног 0.71.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.84. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю TIA · Держателю NEAR

TIA относительно NEAR дешевле, чем в 1 % времени за 1.0 года. Держателю NEAR это повод присмотреться к ротации в TIA.

Hedge ratio β 0.544

Z-score спреда -1.84

Перцентиль за 1.0 г 1

Корреляция 0.71

Полураспад 52.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.112761

Изменение за 1д16.25%

Изменение за 7д36.03%

Изменение за 30д-36.69%

Максимум периода0.512323

Минимум периода0.0828967

Hedge ratio β0.544

Z-score спреда-1.84

Корреляция0.71

Полураспад53 дн.

по 375 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.71. Подобранный hedge ratio 0.54: примерно 0.54 единиц экспозиции в NEAR уравновешивают одну единицу TIA.

Спред на -1.84 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 53 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 7% пути от минимума к максимуму последних 375 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном TIA?

1 TIA стоит 0.112761 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TIA/NEAR?

За последние 375 дневным свечам отношение держалось между 0.0828967 (01.10.2026) и 0.512323 (04.10.2025).

Коррелируют ли TIA и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TIA и NEAR равна 0.71 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TIA/NEAR?

Z-score равен -1.84 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TIA/NEAR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.71, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 53 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.