↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.945 COTI

THE = 0.069 USDT

COTI = 0.023 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

THE / COTI отношение и спред

1 THE = 2.945 COTI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.858, корреляция ног 0.28.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.64. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.858

Z-score спреда -2.64

Корреляция 0.28

Полураспад 97.9 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 98 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.94471

Изменение за 1д-23.14%

Изменение за 7д-15.86%

Изменение за 30д-54.23%

Максимум периода44.3152

Минимум периода2.4

Hedge ratio β0.858

Z-score спреда-2.64

Корреляция0.28

Полураспад98 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.28. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -2.64 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна THE дёшев относительно COTI.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 98 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько COTI в одном THE?

1 THE стоит 2.94471 COTI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит THE/COTI?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 2.4 (30.07.2026) и 44.3152 (15.03.2026).

Коррелируют ли THE и COTI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей THE и COTI равна 0.28 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда THE/COTI?

Z-score равен -2.64 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли THE/COTI для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.28, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.