↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.077791 TRX

COTI = 0.02606 USDT

TRX = 0.335 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

COTI / TRX отношение и спред

1 COTI = 0.077791 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -1.924, корреляция ног 0.23.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.70. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -1.924

Z-score спреда 2.70

Корреляция 0.23

Полураспад 30.0 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.077791

Изменение за 1д50.09%

Изменение за 7д39.44%

Изменение за 30д155.61%

Максимум периода0.21944

Минимум периода0.0225933

Hedge ratio β-1.924

Z-score спреда2.70

Корреляция0.23

Полураспад30 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно COTI и TRX двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 2.70 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна COTI дорог относительно TRX.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 30 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 28% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном COTI?

1 COTI стоит 0.077791 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит COTI/TRX?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.0225933 (24.07.2026) и 0.21944 (09.11.2025).

Коррелируют ли COTI и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей COTI и TRX равна 0.23 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда COTI/TRX?

Z-score равен 2.70 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли COTI/TRX для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.