↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0033827 UNI

COTI = 0.02606 USDT

UNI = 7.704 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

COTI / UNI отношение и спред

1 COTI = 0.0033827 UNI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.311, корреляция ног 0.38.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.10. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.311

Z-score спреда -0.10

Корреляция 0.38

Полураспад 13.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00338266

Изменение за 1д30.39%

Изменение за 7д16.27%

Изменение за 30д24.97%

Максимум периода0.00947345

Минимум периода0.0019056

Hedge ratio β1.311

Z-score спреда-0.10

Корреляция0.38

Полураспад14 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.38. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.10 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 20% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько UNI в одном COTI?

1 COTI стоит 0.00338266 UNI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит COTI/UNI?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.0019056 (26.07.2026) и 0.00947345 (09.11.2025).

Коррелируют ли COTI и UNI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей COTI и UNI равна 0.38 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда COTI/UNI?

Z-score равен -0.10 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли COTI/UNI для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.38, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.