↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0001121 TAO

COTI = 0.02606 USDT

TAO = 232.4 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

COTI / TAO отношение и спред

1 COTI = 0.0001121 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.417, корреляция ног 0.37.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.73. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.417

Z-score спреда 2.73

Корреляция 0.37

Полураспад 21.8 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 22 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000112134

Изменение за 1д43.37%

Изменение за 7д45.72%

Изменение за 30д131.21%

Максимум периода0.000163978

Минимум периода0.000033906829010058

Hedge ratio β1.417

Z-score спреда2.73

Корреляция0.37

Полураспад22 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.37. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.73 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна COTI дорог относительно TAO.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 60% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном COTI?

1 COTI стоит 0.000112134 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит COTI/TAO?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.000033906829010058 (25.03.2026) и 0.000163978 (09.11.2025).

Коррелируют ли COTI и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей COTI и TAO равна 0.37 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда COTI/TAO?

Z-score равен 2.73 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли COTI/TAO для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.37, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.