↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0670946 WLD

COTI = 0.02561 USDT

WLD = 0.3817 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

COTI / WLD отношение и спред

1 COTI = 0.0670946 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.869, корреляция ног 0.35.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.40. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.869

Z-score спреда 2.40

Корреляция 0.35

Полураспад 31.6 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 32 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0670946

Изменение за 1д43.67%

Изменение за 7д52.24%

Изменение за 30д145.51%

Максимум периода0.0776663

Минимум периода0.0143173

Hedge ratio β0.869

Z-score спреда2.40

Корреляция0.35

Полураспад32 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.35. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.40 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна COTI дорог относительно WLD.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 32 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 83% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном COTI?

1 COTI стоит 0.0670946 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит COTI/WLD?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.0143173 (17.06.2026) и 0.0776663 (09.11.2025).

Коррелируют ли COTI и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей COTI и WLD равна 0.35 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда COTI/WLD?

Z-score равен 2.40 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли COTI/WLD для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.35, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.