↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.507 SAND

SUPER = 0.261 USDT

SAND = 0.074 USDT

CSV JSON MD

SUPER / SAND отношение и спред

1 SUPER = 3.507 SAND. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.808, корреляция ног 0.60.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.16. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю SUPER · Держателю SAND

Дороже относительно SAND, чем сейчас, SUPER была лишь 4 % времени за 1.0 года. Держателю SUPER это повод присмотреться к ротации в SAND.

Hedge ratio β 0.808

Z-score спреда 2.16

Перцентиль за 1.0 г 96

Корреляция 0.60

Полураспад 54.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 55 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение3.50698

Изменение за 1д-32.28%

Изменение за 7д-14.13%

Изменение за 30д21.18%

Максимум периода5.17873

Минимум периода1.12514

Hedge ratio β0.808

Z-score спреда2.16

Корреляция0.60

Полураспад55 дн.

по 370 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.60 при hedge ratio 0.81. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.16 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна SUPER дорог относительно SAND.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 55 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 59% пути от минимума к максимуму последних 370 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SAND в одном SUPER?

1 SUPER стоит 3.50698 SAND по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SUPER/SAND?

За последние 370 дневным свечам отношение держалось между 1.12514 (22.01.2026) и 5.17873 (02.10.2026).

Коррелируют ли SUPER и SAND?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SUPER и SAND равна 0.60 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SUPER/SAND?

Z-score равен 2.16 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SUPER/SAND для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.60, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 55 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.