↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.745 TRX

SUI = 0.907 USDT

TRX = 0.33 USDT

CSV JSON MD

SUI / TRX отношение и спред

1 SUI = 2.745 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.622, корреляция ног 0.27.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.70. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю SUI · Держателю TRX

Hedge ratio β 0.622

Z-score спреда 0.70

Перцентиль за 3.5 г 12

Корреляция 0.27

Полураспад 185.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.74538

Изменение за 1д-2.40%

Изменение за 7д-11.77%

Изменение за 30д-28.41%

Максимум периода28.7439

Минимум периода2.0176

Hedge ratio β0.622

Z-score спреда0.70

Корреляция0.27

Полураспад185 дн.

по 1275 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.27. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.70 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 185 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 3% пути от минимума к максимуму последних 1275 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 1096 дн.: 6. Закрылись возвратом к норме: 5. Медиана возврата — 98 дн., самое долгое заняло 212 дн.

Последнее закрытое — с 10.10.2025 по 10.05.2026, 212 дн.: пик z = -3.51, TRX был дорог относительно SUI.

Сейчас идёт ещё одно: началось 26.09.2026, длится 32 дн., пик z = 2.76, SUI был дорог относительно TRX. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 98 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
10.10.2025 — 10.05.2026	TRX	-3.51	212 дн.
06.04.2025 — 23.04.2025	TRX	-2.05	17 дн.
07.10.2024 — 06.02.2025	SUI	2.70	122 дн.
28.06.2024 — 12.08.2024	TRX	-2.86	45 дн.
05.01.2024 — 12.04.2024	SUI	3.53	98 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном SUI?

1 SUI стоит 2.74538 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SUI/TRX?

За последние 1275 дневным свечам отношение держалось между 2.0176 (18.08.2026) и 28.7439 (03.05.2023).

Коррелируют ли SUI и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SUI и TRX равна 0.27 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SUI/TRX?

Z-score равен 0.70 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SUI/TRX для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.27, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто SUI и TRX расходятся?

За 1096 дн. спред выходил за ±2σ 6 раз. Медиана возврата к норме — 98 дн.