SUI / WLD razão e spread
1 SUI = 2.158 WLD. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.099 e a correlação entre as pernas é 0.53.
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Números principais
em 1192 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.53, com hedge ratio de 0.10. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 0.49 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 211 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 43% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 1192 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 1013 candles: 6. Fechadas com retorno à norma: 6. O retorno mediano levou 81 dias, o mais longo 204 dias.
A última fechada foi de 28.09.2026 a 25.10.2026, 26 dias: pico z = 2.19, SUI estava caro frente a WLD.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 81 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 28.09.2026 — 25.10.2026 | SUI | 2.19 | 26 d |
| 05.06.2026 — 21.08.2026 | WLD | -2.21 | 77 d |
| 16.10.2025 — 08.05.2026 | WLD | -3.50 | 204 d |
| 21.09.2024 — 07.02.2025 | SUI | 3.03 | 139 d |
| 04.07.2024 — 10.08.2024 | WLD | -2.44 | 37 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos WLD vale 1 SUI?
1 SUI vale 2.15813 WLD pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de SUI/WLD?
Nos últimos 1192 candles diários a razão oscilou entre 0.128658 (24.07.2023) e 4.81157 (10.05.2026).
SUI e WLD são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre SUI e WLD é 0.53, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de SUI/WLD agora?
O Z-Score é 0.49 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
SUI/WLD serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.53 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 211 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência SUI e WLD divergem?
Em 1013 candles diários o spread saiu de ±2σ 6 vezes. O retorno mediano à norma levou 81 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.