↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0036899 TAO

SUI = 0.9328 USDT

TAO = 252.8 USDT

CSV JSON MD

SUI / TAO отношение и спред

1 SUI = 0.0036899 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.285, корреляция ног 0.66.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.24. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю SUI · Держателю TAO

Hedge ratio β 1.285

Z-score спреда 0.24

Перцентиль за 2.6 г 37

Корреляция 0.66

Полураспад 87.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00368987

Изменение за 1д1.17%

Изменение за 7д-2.02%

Изменение за 30д-7.81%

Максимум периода0.0115224

Минимум периода0.00124932

Hedge ratio β1.285

Z-score спреда0.24

Корреляция0.66

Полураспад87 дн.

по 931 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.66 при hedge ratio 1.29. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.24 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 87 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 24% пути от минимума к максимуму последних 931 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 752 дн.: 3. Закрылись возвратом к норме: 3. Медиана возврата — 83 дн., самое долгое заняло 168 дн.

Последнее закрытое — с 15.03.2026 по 06.06.2026, 83 дн.: пик z = -3.27, TAO был дорог относительно SUI.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 83 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
15.03.2026 — 06.06.2026	TAO	-3.27	83 дн.
12.10.2025 — 18.12.2025	TAO	-3.75	67 дн.
01.11.2024 — 18.04.2025	SUI	3.96	168 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном SUI?

1 SUI стоит 0.00368987 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SUI/TAO?

За последние 931 дневным свечам отношение держалось между 0.00124932 (11.04.2024) и 0.0115224 (10.01.2025).

Коррелируют ли SUI и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SUI и TAO равна 0.66 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SUI/TAO?

Z-score равен 0.24 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SUI/TAO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.66, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 87 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто SUI и TAO расходятся?

За 752 дн. спред выходил за ±2σ 3 раз. Медиана возврата к норме — 83 дн.