SUI / TAO razão e spread
1 SUI = 0.0036821 TAO. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.285 e a correlação entre as pernas é 0.66.
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Números principais
em 931 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.66, com hedge ratio de 1.29. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 0.24 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 87 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 24% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 931 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 752 candles: 3. Fechadas com retorno à norma: 3. O retorno mediano levou 83 dias, o mais longo 168 dias.
A última fechada foi de 15.03.2026 a 06.06.2026, 83 dias: pico z = -3.27, TAO estava caro frente a SUI.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 83 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 15.03.2026 — 06.06.2026 | TAO | -3.27 | 83 d |
| 12.10.2025 — 18.12.2025 | TAO | -3.75 | 67 d |
| 01.11.2024 — 18.04.2025 | SUI | 3.96 | 168 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos TAO vale 1 SUI?
1 SUI vale 0.00368211 TAO pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de SUI/TAO?
Nos últimos 931 candles diários a razão oscilou entre 0.00124932 (11.04.2024) e 0.0115224 (10.01.2025).
SUI e TAO são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre SUI e TAO é 0.66, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de SUI/TAO agora?
O Z-Score é 0.24 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
SUI/TAO serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.66 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 87 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência SUI e TAO divergem?
Em 752 candles diários o spread saiu de ±2σ 3 vezes. O retorno mediano à norma levou 83 dias.
Pares relacionados
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.