STX / ZRO razão e spread
1 STX = 0.1742547 ZRO. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.791 e a correlação entre as pernas é 0.52.
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Números principais
em 399 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.52, com hedge ratio de 0.79. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a -0.05 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 31 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 39% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 399 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 220 candles: 2. Fechadas com retorno à norma: 2. O retorno mediano levou 35 dias, o mais longo 41 dias.
A última fechada foi de 26.08.2026 a 06.10.2026, 41 dias: pico z = 2.43, STX estava caro frente a ZRO.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 35 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 26.08.2026 — 06.10.2026 | STX | 2.43 | 41 d |
| 29.03.2026 — 27.04.2026 | ZRO | -2.02 | 29 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos ZRO vale 1 STX?
1 STX vale 0.174255 ZRO pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de STX/ZRO?
Nos últimos 399 candles diários a razão oscilou entre 0.101506 (11.02.2026) e 0.28902 (21.09.2026).
STX e ZRO são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre STX e ZRO é 0.52, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de STX/ZRO agora?
O Z-Score é -0.05 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
STX/ZRO serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.52 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 31 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência STX e ZRO divergem?
Em 220 candles diários o spread saiu de ±2σ 2 vezes. O retorno mediano à norma levou 35 dias.
Pares relacionados
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.