↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0066926 INJ

STRK = 0.04393 USDT

INJ = 6.564 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

STRK / INJ отношение и спред

1 STRK = 0.0066926 INJ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.013, корреляция ног 0.56.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.93. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.013

Z-score спреда -0.93

Корреляция 0.56

Полураспад 280.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00669257

Изменение за 1д28.07%

Изменение за 7д34.66%

Изменение за 30д27.25%

Максимум периода0.0423453

Минимум периода0.00458644

Hedge ratio β1.013

Z-score спреда-0.93

Корреляция0.56

Полураспад280 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.56 при hedge ratio 1.01. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.93 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 280 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 6% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько INJ в одном STRK?

1 STRK стоит 0.00669257 INJ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/INJ?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.00458644 (15.09.2026) и 0.0423453 (21.11.2025).

Коррелируют ли STRK и INJ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и INJ равна 0.56 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/INJ?

Z-score равен -0.93 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/INJ для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.56, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 280 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.