↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0168956 ICP

STRK = 0.0578 USDT

ICP = 3.421 USDT

CSV JSON MD

STRK / ICP отношение и спред

1 STRK = 0.0168956 ICP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 2.010, корреляция ног 0.61.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.44. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю STRK · Держателю ICP

Hedge ratio β 2.010

Z-score спреда -0.44

Перцентиль за 2.6 г 22

Корреляция 0.61

Полураспад 20.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0168956

Изменение за 1д29.21%

Изменение за 7д33.08%

Изменение за 30д58.19%

Максимум периода0.52449

Минимум периода0.0100566

Hedge ratio β2.010

Z-score спреда-0.44

Корреляция0.61

Полураспад21 дн.

по 958 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.61 при hedge ratio 2.01. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.44 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 21 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 958 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ICP в одном STRK?

1 STRK стоит 0.0168956 ICP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/ICP?

За последние 958 дневным свечам отношение держалось между 0.0100566 (18.08.2026) и 0.52449 (20.02.2024).

Коррелируют ли STRK и ICP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и ICP равна 0.61 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/ICP?

Z-score равен -0.44 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/ICP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.61, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 21 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.