↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.6833799 NEAR

ICP = 3.421 USDT

NEAR = 5.006 USDT

CSV JSON MD

ICP / NEAR отношение и спред

1 ICP = 0.6833799 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.343, корреляция ног 0.57.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.59. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ICP · Держателю NEAR

ICP относительно NEAR дешевле, чем в 1 % времени за 1.0 года. Держателю NEAR это повод присмотреться к ротации в ICP.

Hedge ratio β 0.343

Z-score спреда -0.59

Перцентиль за 1.0 г 1

Корреляция 0.57

Полураспад 33.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.68338

Изменение за 1д17.56%

Изменение за 7д-4.34%

Изменение за 30д-46.97%

Максимум периода3.46388

Минимум периода0.581305

Hedge ratio β0.343

Z-score спреда-0.59

Корреляция0.57

Полураспад33 дн.

по 366 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.57 при hedge ratio 0.34. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.59 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 33 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 4% пути от минимума к максимуму последних 366 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном ICP?

1 ICP стоит 0.68338 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ICP/NEAR?

За последние 366 дневным свечам отношение держалось между 0.581305 (28.09.2026) и 3.46388 (06.11.2025).

Коррелируют ли ICP и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ICP и NEAR равна 0.57 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ICP/NEAR?

Z-score равен -0.59 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ICP/NEAR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.57, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 33 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.