↔

Пробел меняет ноги пары местами.

10.56 F

STRK = 0.05 USDT

F = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

STRK / F отношение и спред

1 STRK = 10.56 F. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.216, корреляция ног 0.56.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.39. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.216

Z-score спреда -1.39

Корреляция 0.56

Полураспад 16.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение10.5584

Изменение за 1д16.63%

Изменение за 7д22.68%

Изменение за 30д21.74%

Максимум периода28.9637

Минимум периода4.26919

Hedge ratio β1.216

Z-score спреда-1.39

Корреляция0.56

Полураспад17 дн.

по 330 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.56 при hedge ratio 1.22. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.39 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 25% пути от минимума к максимуму последних 330 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько F в одном STRK?

1 STRK стоит 10.5584 F по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/F?

За последние 330 дневным свечам отношение держалось между 4.26919 (25.10.2025) и 28.9637 (20.11.2025).

Коррелируют ли STRK и F?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и F равна 0.56 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/F?

Z-score равен -1.39 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/F для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.56, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 17 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.