↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0093068 AR

STRK = 0.04216 USDT

AR = 4.53 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

STRK / AR отношение и спред

1 STRK = 0.0093068 AR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.442, корреляция ног 0.62.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.62. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.442

Z-score спреда -1.62

Корреляция 0.62

Полураспад 25.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00930684

Изменение за 1д-14.87%

Изменение за 7д-15.40%

Изменение за 30д-27.61%

Максимум периода0.0646991

Минимум периода0.00930684

Hedge ratio β1.442

Z-score спреда-1.62

Корреляция0.62

Полураспад26 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.62 при hedge ratio 1.44. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.62 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 26 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AR в одном STRK?

1 STRK стоит 0.00930684 AR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/AR?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 0.00930684 (19.09.2026) и 0.0646991 (20.11.2025).

Коррелируют ли STRK и AR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и AR равна 0.62 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/AR?

Z-score равен -1.62 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/AR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.62, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 26 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.