↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3810.74 XLM

SPYB = 762.91 USDT

XLM = 0.2 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SPYB / XLM отношение и спред

1 SPYB = 3810.74 XLM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.086, корреляция ног 0.34.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.75. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.086

Z-score спреда 0.75

Корреляция 0.34

Полураспад 5.2 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение3810.74

Изменение за 1д-8.26%

Изменение за 7д-8.99%

Изменение за 30д-5.10%

Максимум периода4886.67

Минимум периода3449.46

Hedge ratio β-0.086

Z-score спреда0.75

Корреляция0.34

Полураспад5 дн.

по 75 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно SPYB и XLM двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.75 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 5 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 25% пути от минимума к максимуму последних 75 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XLM в одном SPYB?

1 SPYB стоит 3810.74 XLM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SPYB/XLM?

За последние 75 дневным свечам отношение держалось между 3449.46 (22.08.2026) и 4886.67 (18.08.2026).

Коррелируют ли SPYB и XLM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SPYB и XLM равна 0.34 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SPYB/XLM?

Z-score равен 0.75 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SPYB/XLM для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.