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A barra de espaço inverte as pernas do par.

3806.94 XLM

SPYB = 762.91 USDT

XLM = 0.2 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

SPYB / XLM razão e spread

1 SPYB = 3806.94 XLM. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.086 e a correlação entre as pernas é 0.34.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 0.75 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β -0.086

Z-Score do spread 0.75

Correlação 0.34

Meia-vida 5.2 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual3806.94

Variação 1d-8.35%

Variação 7d-9.08%

Variação 30d-5.19%

Máxima do período4886.67

Mínima do período3449.46

Hedge ratio β-0.086

Z-Score do spread0.75

Correlação0.34

Meia-vida5 d

em 75 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada SPYB e XLM se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está a 0.75 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 5 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está no meio da faixa — a 25% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 75 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos XLM vale 1 SPYB?

1 SPYB vale 3806.94 XLM pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de SPYB/XLM?

Nos últimos 75 candles diários a razão oscilou entre 3449.46 (22.08.2026) e 4886.67 (18.08.2026).

SPYB e XLM são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre SPYB e XLM é 0.34, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de SPYB/XLM agora?

O Z-Score é 0.75 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

SPYB/XLM serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.