↔

Пробел меняет ноги пары местами.

209.06 NEAR

SPYB = 761.82 USDT

NEAR = 3.64 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SPYB / NEAR отношение и спред

1 SPYB = 209.06 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.004, корреляция ног 0.22.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.25. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.004

Z-score спреда 0.25

Корреляция 0.22

Полураспад 8.4 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение209.061

Изменение за 1д-27.74%

Изменение за 7д-25.59%

Изменение за 30д-52.04%

Максимум периода478.041

Минимум периода209.061

Hedge ratio β-0.004

Z-score спреда0.25

Корреляция0.22

Полураспад8 дн.

по 74 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно SPYB и NEAR двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.25 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 74 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном SPYB?

1 SPYB стоит 209.061 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SPYB/NEAR?

За последние 74 дневным свечам отношение держалось между 209.061 (18.09.2026) и 478.041 (11.08.2026).

Коррелируют ли SPYB и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SPYB и NEAR равна 0.22 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SPYB/NEAR?

Z-score равен 0.25 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SPYB/NEAR для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.