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A barra de espaço inverte as pernas do par.

208.63 NEAR

SPYB = 761.9 USDT

NEAR = 3.65 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

SPYB / NEAR razão e spread

1 SPYB = 208.63 NEAR. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.004 e a correlação entre as pernas é 0.22.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 0.25 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β -0.004

Z-Score do spread 0.25

Correlação 0.22

Meia-vida 8.4 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual208.625

Variação 1d-27.89%

Variação 7d-25.74%

Variação 30d-52.14%

Máxima do período478.041

Mínima do período208.625

Hedge ratio β-0.004

Z-Score do spread0.25

Correlação0.22

Meia-vida8 d

em 74 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada SPYB e NEAR se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está a 0.25 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 8 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 0% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 74 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos NEAR vale 1 SPYB?

1 SPYB vale 208.625 NEAR pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de SPYB/NEAR?

Nos últimos 74 candles diários a razão oscilou entre 208.625 (18.09.2026) e 478.041 (11.08.2026).

SPYB e NEAR são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre SPYB e NEAR é 0.22, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de SPYB/NEAR agora?

O Z-Score é 0.25 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

SPYB/NEAR serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.