↔

Пробел меняет ноги пары местами.

103790.19 G

SPYB = 761.82 USDT

G = 0.01 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SPYB / G отношение и спред

1 SPYB = 103790.19 G. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.119, корреляция ног 0.25.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.48. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.119

Z-score спреда -2.48

Корреляция 0.25

Полураспад 6.8 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 7 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение103790

Изменение за 1д-41.01%

Изменение за 7д-49.35%

Изменение за 30д-44.24%

Максимум периода230760

Минимум периода103790

Hedge ratio β0.119

Z-score спреда-2.48

Корреляция0.25

Полураспад7 дн.

по 74 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.25. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -2.48 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна SPYB дёшев относительно G.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 7 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 74 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько G в одном SPYB?

1 SPYB стоит 103790 G по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SPYB/G?

За последние 74 дневным свечам отношение держалось между 103790 (18.09.2026) и 230760 (23.07.2026).

Коррелируют ли SPYB и G?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SPYB и G равна 0.25 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SPYB/G?

Z-score равен -2.48 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SPYB/G для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.25, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.