SOPH / WLD отношение и спред

1 SOPH = 0.0038093 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.916, корреляция ног 0.43.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.32. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю SOPH · Держателю WLD

SOPH относительно WLD дешевле, чем в 4 % времени за 1.1 года. Держателю WLD это повод присмотреться к ротации в SOPH.

Hedge ratio β 0.916

Z-score спреда -1.32

Перцентиль за 1.1 г 4

Корреляция 0.43

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00380928

Изменение за 1д2.72%

Изменение за 7д12.07%

Изменение за 30д-45.00%

Максимум периода0.0460449

Минимум периода0.00279756

Hedge ratio β0.916

Z-score спреда-1.32

Корреляция0.43

Полураспад—

по 398 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.43 при hedge ratio 0.92. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.32 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 398 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 219 дн.: 2. Закрылись возвратом к норме: 1. Медиана возврата — 26 дн., самое долгое заняло 26 дн.

Последнее закрытое — с 26.04.2026 по 22.05.2026, 26 дн.: пик z = 2.38, SOPH был дорог относительно WLD.

Сейчас идёт ещё одно: началось 26.05.2026, длится 158 дн., пик z = -5.08, WLD был дорог относительно SOPH. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 26 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
26.04.2026 — 22.05.2026	SOPH	2.38	26 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном SOPH?

1 SOPH стоит 0.00380928 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SOPH/WLD?

За последние 398 дневным свечам отношение держалось между 0.00279756 (22.10.2026) и 0.0460449 (19.12.2025).

Коррелируют ли SOPH и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SOPH и WLD равна 0.43 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SOPH/WLD?

Z-score равен -1.32 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SOPH/WLD для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.

Как часто SOPH и WLD расходятся?

За 219 дн. спред выходил за ±2σ 2 раз. Медиана возврата к норме — 26 дн.