SOPH / WLD razão e spread
1 SOPH = 0.003775 WLD. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.916 e a correlação entre as pernas é 0.43.
Se você tem SOPH · Se você tem WLD
SOPH está mais barata frente a WLD do que em 4 % do tempo nos últimos 1.1 anos. Se você tem WLD, vale olhar a rotação para SOPH.
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Números principais
em 398 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.43, com hedge ratio de 0.92. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a -1.32 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
O spread não apresentou reversão à média na amostra: estimativas maiores que o histórico disponível são descartadas em vez de exibidas. Operar esse par apostando em reversão não tem base estatística aqui.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 2% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 398 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 219 candles: 2. Fechadas com retorno à norma: 1. O retorno mediano levou 26 dias, o mais longo 26 dias.
A última fechada foi de 26.04.2026 a 22.05.2026, 26 dias: pico z = 2.38, SOPH estava caro frente a WLD.
Uma está em curso agora: começou em 26.05.2026, já dura 158 dias, pico z = -5.08, WLD estava caro frente a SOPH. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 26 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 26.04.2026 — 22.05.2026 | SOPH | 2.38 | 26 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos WLD vale 1 SOPH?
1 SOPH vale 0.003775 WLD pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de SOPH/WLD?
Nos últimos 398 candles diários a razão oscilou entre 0.00279756 (22.10.2026) e 0.0460449 (19.12.2025).
SOPH e WLD são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre SOPH e WLD é 0.43, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de SOPH/WLD agora?
O Z-Score é -1.32 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
SOPH/WLD serve para um long & short?
Não com uma tese de reversão. O spread não voltou à sua média dentro do histórico disponível, então não há para onde voltar.
Com que frequência SOPH e WLD divergem?
Em 219 candles diários o spread saiu de ±2σ 2 vezes. O retorno mediano à norma levou 26 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.