SAND / RLC отношение и спред

1 SAND = 0.0942303 RLC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.139, корреляция ног 0.48.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -4.87. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю SAND · Держателю RLC

Hedge ratio β 1.139

Z-score спреда -4.87

Перцентиль за 6.2 г 10

Корреляция 0.48

Полураспад 168.6 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 169 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0942303

Изменение за 1д5.94%

Изменение за 7д-24.98%

Изменение за 30д-25.19%

Максимум периода2.19811

Минимум периода0.0302075

Hedge ratio β1.139

Z-score спреда-4.87

Корреляция0.48

Полураспад169 дн.

по 2245 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.48 при hedge ratio 1.14. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -4.87 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна SAND дёшев относительно RLC.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 169 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 3% пути от минимума к максимуму последних 2245 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RLC в одном SAND?

1 SAND стоит 0.0942303 RLC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SAND/RLC?

За последние 2245 дневным свечам отношение держалось между 0.0302075 (23.08.2020) и 2.19811 (26.12.2021).

Коррелируют ли SAND и RLC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SAND и RLC равна 0.48 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SAND/RLC?

Z-score равен -4.87 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SAND/RLC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.48, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 169 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.